В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно. Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA — поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS — рынок становится более понятным.
Это часто действует как последняя медвежья ловушка перед тем, как рынок начинает делать более высокие минимумы. Во время фазы C Составной человек гарантирует, что на рынке осталось мало предложения, т. Те, которые должны были быть проданы, уже сделали. Или так называемые бычьи ловушки, когда некоторые покупатели попадают в ловушку, надеясь на разворот тренда, которого не происходит. Когда медвежий тренд окончательно закончился, начинается новая фаза накопления.
Это процесс поиска причин или накопления того, что происходит. Убедитесь, что уровень накопления сигнализирует о том, что актив превзойдет ваши минимальные ожидания. Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов.
Стратегия торговли на пробой
Высокие объемы торгов указывают на большие усилия, но боковое движение (низкаяволатильность) предполагает небольшой результат. В фазе распределения объемы торгов также могут быть низкими, но цены начинают падать при активной продаже активов институциональными трейдерами. В фазе накопления объемы торгов обычно низкие, а цены колеблются в узком диапазоне. Это может указывать на то, что институциональные трейдеры набирают активы перед предполагаемым ростом цены.
В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров. Обычно это происходит на новостях, со всех щелей пищат что акции какой-либо компании будут падать, ее ждет чуть ли не банкротство, все плохо и тд. В Форексе различные негативные новости по безработице и аналогичные.
В чем заключается метод Вайкоффа
Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона. Когда цена актива находится в верхней части диапазона, доминирующие трейдеры открывают короткие позиции. Когда цена входит в следующий нисходящий тренд, они могут покупать для покрытия, чтобы защитить свои короткие позиции. Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива.
В методе Вайкоффа есть пять фаз, каждая из которых отличается от других по своей длине в зависимости от рассматриваемого инструмента и рынка. Накопление может занимать много времени, а вот распределение, повышение и понижение цены могут проходить гораздо быстрее. Метод Вайкоффа может помочь трейдерам увеличить прибыльность их позиций, но только если использовать его правильно. В стратегии Вайкоффа много элементов, и трейдеру необходимо знать и понимать их, а также проводить тесты и оценку рынка перед тем, как открыть позицию. Достигнув пика, известного как Верхнее спружинивание , высокие продажи, никак не ожидаемые большинством инвесторов, баламутят воду, и начинается стадия Снижения цены.
Работает ли метод Вайкоффа?
На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема. Если объемы снижаются при пробое, вероятность реального прорыва снижается. Рынок уникален и имеет свое собственное мышление, создающее каждый раз различные ценовые движения. Третий способ, которым вы могли бы управлять своим выходом, — это следить за развитием графических паттернов и свечных моделей.
Маленький диапазон второго дня говорит об отсутствии движения. Вайкофф называет такие дни “поворотной точкой” (“hinge”). Обратите внимание на следующий день, в который может произойти движение. Спред первого дня узкий, закрытие на Low — продавцы контролируют ситуацию. В течение второго дня цена сначала опускается ниже Low первого дня, но закрывается выше High. Перед нами классический “разворотный день” (“key reversal”).
Вам нужно анализировать каждый шаг, каждое движение. Большие деньги продумывают все до мелочей, каждое ценовое действие на рафике не случайно. И помните, что чтобы не делал крупняк, он всегда оставляет свои следы. Откат должен сопровождаться низким объемам со свечами маленького спреда.
Где найти торговые сделки
Как я указал ранее, высокие объемы могут привести к устойчивым ценовым движениям — Результату. Wyckoff Volume Spread Analysis также помогает определять периоды, когда цена переходит между различными этапами ценового цикла Вайкоффа. Вайкофф говорит, что каждое усилие должно привести к определенному результату на финансовых рынках. Одним из примеров отношения усилий и результата являются данные об объеме торговли. Если имеется необычно высокий объем торговли, мы можем ожидать большое ценовое движение.
Метод Вайкоффа представляет собой комбинацию нескольких различных теорий и стратегий. Каждый из компонентов метода обучает подходу к рынку и подсказывает трейдерам, когда накапливать или распределять свои позиции. Ричард Вайкофф был очень успешным американским инвестором на фондовом рынке в начале 1900-х годов.
Вы купили актив на пробой у верхнего диапазона когда-то ранее, стоп-лосса у вас не было, или был где то там, глубоко внизу. При подходе цены к верхней границы, вы с вероятностью 99% закроете свой лонг, что бы остаться хотя бы при своих, т.е. А представьте, что таких, кто сидит в минусах и ждет цену в зону сопротивления сотни, тысячи, десятки тысяч?! Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку. Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником. Вы сидите, выжидаете момент продажи, а тут бац, и вы уже в плюсе.
Для полноценной картины анализа лучше учитывать объемы продаж или покупок. В настоящее время существуют определенные способы, помогающие проводить технический анализ рынка финансов, куда будет входить разбор объемов торгов. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения.
Цикл накопления Вайкоффа
Однако эта фаза зависит от высокого спроса со стороны розничных трейдеров, поэтому распродажа доминирующими трейдерами не приведет к снижению цены актива. Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.
- На этих участках есть несколько “фаз”, во время которых движение цены разворачивается в пять и менее шагов – их отмечают как A, B, C, D и E.
- Естественно, рынок не всегда точно следует этим моделям.
- Трейдер решает использовать метод Вайкоффа для определения точки входа в позицию.
- Вот это хорошее место, чтобы открыть свои позиции на покупки.
- Именно поэтому Вайкофф рекомендовал неделями следить за лентой, что бы интуитивно понимать происходящее на рынке.
- Трейдер должен быть готов к анализу объемов и цен, а также принимать информированные решения на основе полученных сигналов.
В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху. Пока подсказок, в какую из сторон рванет цена, нет. Тут можно торговать только внутри консолидации, покупать от зоны поддержки и продавать у зоны сопротивления. По мере развития и успеха крупного игрока в своих делах, продажи внутри диапазоны становятся более слабыми, когда покупки начинают усиливаться. Минимум кульминации продаж и максимум автоматического ралли будут границами формирующегося торгового диапазона, зонами поддержки и сопротивления соответственно.
Мы не видим широкого диапазона и резких скачков цены. Перед нами последовательное, уверенное, спокойное снижение, которое вероятно будет продолжаться и дальше. Во второй https://boriscooper.org/metod-vaykoffa-torgovye-signaly-i-indikator/ день цена открылась значительно выше закрытия предыдущего дня и двигалась выше. Несмотря на закрытие второго дня на Low, ситуация складывается в пользу продавцов.
Значение метода Ричарда Вайкоффа для криптотрейдинга
Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточной для принятии торговых решений. Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены. Цена заканчивает стадию Снижения и начинает Накопление, которое можно увидеть в синем горизонтальном канале.
Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
Особенности применения метода Вайкоффа в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка
Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Это позволило ему оценить вероятное расширение рыночного тренда после выхода из зоны консолидации или торгового диапазона . Когда цена актива откатывается от уровня сопротивления с объемами торгов, ниже среднего, это может быть сигналом для входа в позицию на продолжение снижения цены.
Если у Вас есть вопросы по классическому методу… Цена полностью изменяет сразу после пробоя, создавая пару больших бычьих свечей. Это является убедительным свидетельством того, что ценовой цикл, вероятно, войдет во второй этап — Рост. Впоследствии цена ломает верхний уровень диапазона и начинает резкое увеличение. Быки получают достаточную силу, чтобы подтолкнуть цену через верхний уровень диапазона.